私募基金风险管理
本方案为私募机构合作方提供了“风险数据-失联违规风险预测模型-私募风险评估监测系统”的一站式综合服务,助力私募机构合作方迅速搭建私募机构合规审慎风险评估体系,集成私募风险监测所必备的风险数据包,以及落地私募机构风险准入评估与存续期风险监测的系统工具,提高私募机构合作方智能风控的实施效率。
方案内容
Contents
私募基金风险监测系统
  • 私募机构及私募基金风险总览
  • 私募机构量化评估及变动监测
  • 私募机构风险监测及预警
  • 单一私募机构数据集市展台
  • 私募机构尽调准入预审及决策
  • 私募风险报告及档案管理
私募基金量化评估指标体系
  • 关联传导风险
  • 负面舆情风险
  • 体外游离风险
  • 集团化风险
  • 规模扩张风险
  • 股权架构风险
  • 诚信涉诉风险
  • 自融自用风险
  • 经营异常风险
  • ……
私募基金风险监测系统
  • 中基协备案数据
  • 工商登记数据
  • 司法诉讼及诚信数据
  • 私募基金招聘数据
  • 监管机构行政处罚数据
  • 股权穿透关联图谱
  • 新闻舆情数据
  • 阳光私募产品净值
本方案从私募基金管理人、控股股东、实际控制人三大风险主体、筹资活动、经营活动、融资活动、投资活动四大管理活动出发,基于管理人在合规风险、股权架构风险、集团化风险、对外投资风险等13个一级风险维度、以及公示异常风险、股权架构风险、股东及董监高涉诉风险、虚假宣传风险、关联关系异常风险等58个二级风险维度下衍生出407个评价指标,建立私募监管视角下合规审慎风险评估体系,以预测私募机构违规失联为建模目标,选用适合私募机构数据形态的量化评估模型,模型有效识别率超过70%。
本方案提供私募机构合作方提供私募机构智能风险管理系统,通过尽调准入评估、入池审核、持续期预警监测、复核复审等系统功能,助力公司风险政策快速向一线业务部门传导,并为风控管理部门提供管理抓手。
核心价值
Value Proposition
  • 私募基金监管领域的持续合作经验
    本方案基于公司多年来在私募基金监管合作的经验积累,对于私募机构风险的理解更为深刻,分析能力更加综合,亦通过持续跟踪监管政策,保障风险分析视角与私募机构监管视角的一致性。
  • 以预测违规失联为建模目标的“事前”模型
    区别于传统的事后数据监测,本方案以私募机构违规失联为建模目标,挖掘私募机构失联违规的敏感因子,提高私募机构合作方对于私募风险的识别效率;真正落实私募机构风险的前置化管理。
  • “端到端”(数据-模型-系统)综合性解决方案,降低部署成本
    本方案可针对私募机构合作方内部条件,提供多种服务方式,灵活输出数据、分析模型或监测系统,亦可提供“端到端”一站式综合性解决方案,最快4周快速实施部署。
应用场景
Scenarios
  • 私募基金托管业务
  • 杠杆融资/资金拆借等主券商综合服务
  • 私募基金产品代销审核